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市场风格急转 量化基金再遇窘境

时间:2019/9/23 18:51:57  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 鹿特丹基金执行董事安德烈表示,9月是一个痛苦的月份,9月以来该公司的多元化趋势基金下跌7.1%,将今年的涨幅降至5.3%。他指出,没人喜欢这样,但这是量化投资的一部分。下注趋势的期货基金也概莫能外,有期货基金表示,鉴于过去几个月的强劲反弹,一直担心模型会导致开的头寸过大,尤其是...
    鹿特丹基金执行董事安德烈表示,9月是一个痛苦的月份,9月以来该公司的多元化趋势基金下跌7.1%,将今年的涨幅降至5.3%。他指出,没人喜欢这样,但这是量化投资的一部分。

下注趋势的期货基金也概莫能外,有期货基金表示,鉴于过去几个月的强劲反弹,一直担心模型会导致开的头寸过大,尤其是在固定收益领域,但不幸被言中。

全球最大上市对冲基金公司英仕曼旗下AHL部门也遭受了损失。AHL管理着约300亿美元的资产。一位看过数据的人士表示,其规模16亿美元的AHL多元化基金本月下跌10%,将今年的涨幅降至10.9%。其38亿美元的进化基金亏损6.9%,该基金押注于新兴市场利率衍生品及德国电力等小众市场的走势,今年的涨幅降至6%。

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